每经记者 黄小聪 每经编辑 彭水萍
12月9日,深交所发布公告称,深证100ETF期权将于12月12日起上市交易,合约标的为易方达深证100ETF,也是深交所上市的首只ETF。
从深证100ETF期权合约基本条款来看,共设9个行权价格,4个到期月份,首批挂牌的期权合约到期月份为2023年1月、2023年2月、2023年3月和2023年6月。
《每日经济新闻》记者注意到,深证100ETF期权上市后,国内ETF期权产品将增至7只。从此前多只ETF期权上市情况来看,上市之后,标的ETF的规模和流动性都有明显提升。
ETF期权产品增至7只
据悉,深证100选取深交所市场市值大、流动性好的100家公司为样本,自2003年发布至今已平稳运行近20年,当前战略性新兴产业股票占比达七成,十大权重股包含宁德时代、美的集团、比亚迪、迈瑞医疗、立讯精密、格力电器等行业龙头企业。
业内人士表示,深100指数是深交所旗舰指数,其ETF期权产品为投资者提供了新的风险管理工具,期权上市后深证100ETF将成为投资者构建对冲、套利、组合等投资策略的工具,有利于满足深市投资者多元化风险管理需求,吸引更多类型投资者和资金流入,提升市场活力和韧性。
Wind数据显示,易方达深证100ETF成立于2006年,是深交所首只ETF产品,截至2022年11月30日,易方达深证100ETF规模达到60.6亿元,近三年的日均成交额为1.35亿元,年化跟踪误差仅0.33%。
值得一提的是,易方达深证100ETF是继易方达创业板ETF之后,易方达基金旗下第二只成为期权标的的ETF产品。
《每日经济新闻》记者注意到,深证100ETF期权上市后,国内ETF期权产品将增至7只。
上交所信息显示,2015年2月,境内首只股票期权产品——上证50ETF期权在上交所上市,2019年12月,沪深300ETF期权上市,进一步丰富了大盘蓝筹股的风险管理工具。2022年9月,上交所第三个场内股票期权品种中证500ETF期权上市交易,进一步满足了市场多元化的风险管理需求。
ETF期权促进现货发展
据深交所信息,2019年12月,深市首只衍生品——沪深300ETF期权上市交易,2022年9月,深市创业板ETF期权(标的为创业板ETF)和中证500ETF期权(标的为中证500ETF)也上市交易。深交所总经理沙雁彼时也表示,创业板ETF期权和中证500ETF期权上市,有利于满足投资者多元化风险管理需求,增加资金对ETF产品的配置,更好地服务中长期资金入市。
从此前上市的情况来看,ETF期权对标的ETF的规模和流动性都有明显的助推作用,两方面均有明显提升。
以创业板ETF期权为例,Wind数据显示,截至11月30日,易方达创业板ETF基金规模为209亿元,较期权上市前增长41%,上市以来日均成交额为12.8亿元,较期权上市前两月增长77%。
东证期货表示,根据上证50ETF期权和沪深300ETF期权的上市经验,可以发现期权上市对标的的流动性提升显著。从上证50ETF期权和沪深300ETF期权上市前后60个交易日ETF的日均成交量增长统计来看,上证50ETF在期权上市后,成交量增长了15.64%,而沪深300ETF则增长了110.18%。
易方达基金经理成曦同样认为,ETF期权对ETF现货市场发展有积极的促进作用,有助于提高标的ETF的活跃度。
业内专家则预计,深证100ETF期权上市后,易方达深证100ETF作为期权标的,规模和成交活跃度有望进一步提升。
封面图片来源:数据来源:记者整理 视觉中国图 杨靖制图
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